Sustav za upravljanje i izvješćivanje temeljem internih modela kreditnih rizika u skladu sa sporazumom Basel II : magistarski rad - Dujmić, Krešimir (K. Dujmić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2008)
Prema smjernicama koje propisuje sporazum Basel II, banke će se poticati na izgradnju sustava za upravljanje i izvješćivanje koji će na temelju internih modela banci pomoći u procjeni kreditnih, tržišnih i operativnih rizika. U rad je uključen pregled metodologija i statističkih tehnika koje se mogu upotrijebiti za izračun rizika predviđenih sporazumom Basel, od jednostavnijih prema složenijima, uz razmatranje problematike koja slijedi svaku od metoda. Osim izračuna kreditnog rizika, razmatra se i problematika izrade kredit skoring liste ili ocjena klijentove kreditne sposobnosti koja je usko povezana s problematikom kreditnog rizika i izračunom karakterističnih varijabli vezanih uz procjenu kreditnog rizika (PD, LGD, EAD, M). U rad je uključen i pregled određenih metoda kojima se može procijeniti ispravnost modela te ocijeniti mjere separacije modela. Rad sadržava prijedlog modularne implementacije sustava koji će podržati bankovno poslovanje prema smjernicama Basela II, izračun karakterističnih vrijednosti rizika u raznim portfeljima banke i prijedlog za korištenje tehnologije WebServisa za komunikaciju među modulima. Sustav prati segmentaciju prema strukturi sporazuma Basel i prepoznaje potrebu za implementacijom više statističkih metoda radi dodatne kontrole i validacije internih modela. Predloženi poslovni procesi uključuju raščlambu sporazuma Basel na tri stupa te izvještajnu podršku višem upravnom sloju banke, regulatornog tijela i tržišnih sudionika. Ključne riječi Basel II, kreditni rizik, kreditni skoring, tržišni rizik, opearativni rizik, logistička regresija, statistički test, IRB, PD, banka