Primjena optimizacijskih metoda u razvoju investicijskih strategija : završni rad - Manola, Luka (L. Manola, 2014)
Sažetak na hrvatskom: U ovom završnom radu ispitana je primjenjivost optimizacijskih postupaka u razvoju investicijskih strategija. Analiza je provedena na četrnaest najlikvidnijih dionica sa Zagrebačke burze. Za svaku je dionicu iz povijesnih podataka konstruiran vektor značajki koji je potom pomoću funkcije cilja preslikan u prostor realnih brojeva. Vektor značajki i funkcija cilja temelje se na indikatorima tehničke analize. Provedeni optimizacijski postupak baziran je na algoritmu slučajnih šuma i metodi regresije. Model je testiran na podacima koji nisu korišteni u optimizacijskom postupku. Pokazana je prednost dinamičke strategije za kreiranje portfelja pred burzovnim indeksom te strategijom diverzifikacije portfelja.