Mjerenje sistemskog rizika zasnovano na multivarijantnim statističkim modelima : diplomski rad - Maslać, Marko (M. Maslać, 2016)
Sažetak na hrvatskom: U okviru diplomskog rada ispitana je primjenjivost multivarijatnih statističkih metoda za mjerenje sistemskog rizika. Analiza je provedena za na S&P 500 i Crobexu. Rad sadrži četiri računalna modela na temelju kojih se mjeri sistemski rizik preko analize glavnih komponenti i faktorske analize. Modeli služe kao indikator rizika te porast ili propad signala dobivenih modelima ukazuje na razinu sistemskog rizika na tržištu. U procesu stvaranja modela rađale su se brojne ideje za unapređenje sustava koje su predložene kao budući rad.