|
|
|
|
| LEADER |
01767na a2200229 4500 |
| 003 |
HR-ZaFER |
| 008 |
160221s2016 ci ||||| m||| 00| 0 hr d |
| 035 |
|
|
|a (HR-ZaFER)ferid4337
|
| 040 |
|
|
|a HR-ZaFER
|b hrv
|c HR-ZaFER
|e ppiak
|
| 100 |
1 |
|
|a Merćep, Andro
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Modeliranje kompleksnih sustava izvan ravnoteže s primjenom u financijama :
|b diplomski rad /
|c Andro Merćep ; [mentor Zvonko Kostanjčar].
|
| 246 |
1 |
|
|a Modelling nonequilibrium complex systems with applications in finance
|i Naslov na engleskom:
|
| 260 |
|
|
|a Zagreb,
|b A. Merćep,
|c 2016.
|
| 300 |
|
|
|a 33 str. ;
|c 30 cm +
|e CD-ROM
|
| 502 |
|
|
|b diplomski studij
|c Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
|g smjer: Obradba informacija, šifra smjera: 51, datum predaje: 2016-07-01, datum završetka: 2016-09-29
|
| 520 |
3 |
|
|a Sažetak na hrvatskom: Klasične financije uvelike se oslanjaju na ravnotežni model financijskih tržišta koji nije opravdan u svim tržišnim prilikama. U radu je predložen jednostavan diskretan model neravnotežnog tržišta uz dinamiku modela temeljenu na Markovljevim lancima.
Uz detaljan opis svojstava modela, napravljena je i simulacija na malom broju financijskih instrumenata.
|
| 520 |
3 |
|
|a Sažetak na engleskom: Classic finance theory mostly relies on general equilibrium theory. Such a model is not applicable to all markets. In this thesis a simple discrete non-equilibrium market model is proposed. Model dynamics is achieved by using discrete time Markov chains.
Thesis provides a detailed model description, as well as a simulation on a small number of financial instruments.
|
| 653 |
|
1 |
|a Neravnotežni sustavi
|a Markovljevi lanci
|
| 653 |
|
1 |
|a Non-equilibrium systems
|a Markov chains
|
| 700 |
1 |
|
|a Kostanjčar, Zvonko
|4 ths
|
| 942 |
|
|
|c Y
|
| 999 |
|
|
|c 48798
|d 48798
|