Slika naslovnice

Mjerenje sistemskog rizika zasnovano na multivarijantnim statističkim modelima

Sažetak na hrvatskom: U okviru diplomskog rada ispitana je primjenjivost multivarijatnih statističkih metoda za mjerenje sistemskog rizika. Analiza je provedena za na S&P 500 i Crobexu. Rad sadrži četiri računalna modela na temelju kojih se mjeri sistemski rizik preko analize glavnih komponenti...

Full description

Permalink: http://skupni.nsk.hr/Record/fer.KOHA-OAI-FER:47845/Similar
Glavni autor: Maslać, Marko (-)
Ostali autori: Kostanjčar, Zvonko (Thesis advisor)
Vrsta građe: Drugo
Impresum: Zagreb, M. Maslać, 2016.
Predmet:
sistemski rizik > financijska kriza > financijski vremeneski nizovi > dionice, S&P 500 > Crobex > analiza glavnih komponenti > faktorska analiza > PCA > FA
systemic risk > financial crisis > financial time series > stocks > S&P 500 > Crobex > principal component analysis > factor analysis > PCA > FA

APA stil citiranja

Maslać, M., & Kostanjčar, Z. (2016). Mjerenje sistemskog rizika zasnovano na multivarijantnim statističkim modelima: Mjerenje sistemskog rizika zasnovano na multivarijantnim statističkim modelima : diplomski rad. Zagreb: M. Maslać.

Chicago stil citiranja

Maslać, Marko, and Zvonko Kostanjčar. Mjerenje sistemskog rizika zasnovano na multivarijantnim statističkim modelima: Mjerenje sistemskog rizika zasnovano na multivarijantnim statističkim modelima : diplomski rad. Zagreb: M. Maslać, 2016.

MLA stil citiranja

Maslać, Marko, and Zvonko Kostanjčar. Mjerenje sistemskog rizika zasnovano na multivarijantnim statističkim modelima: Mjerenje sistemskog rizika zasnovano na multivarijantnim statističkim modelima : diplomski rad. Zagreb: M. Maslać, 2016.

Slični primjerci