Ispitivanje serijske zavisnosti u financijskim vremenskim nizovima
Sažetak na hrvatskom: U radu se pomoću teorije informacija i kombinatorike istražuje jesu li financijski vremenski nizovi slučajni. Povrati dionica čine vremenski niz. Nad tim podacima poziva se funkcija autokorelacije. Iz grafova se iščitavaju vrijednosti te se u skladu s tim tumače. Podaci vezani...
| Permalink: | http://skupni.nsk.hr/Record/fer.KOHA-OAI-FER:49397 |
|---|---|
| Glavni autor: | Markovinović, Mariela (-) |
| Ostali autori: | Kostanjčar, Zvonko (Thesis advisor) |
| Vrsta građe: | Drugo |
| Impresum: |
Zagreb,
M. Markovinović,
2018.
|
| Predmet: |