|
|
|
|
| LEADER |
02450na a2200229 4500 |
| 003 |
HR-ZaFER |
| 008 |
160221s2018 ci ||||| m||| 00| 0 hr d |
| 035 |
|
|
|a (HR-ZaFER)ferid6256
|
| 040 |
|
|
|a HR-ZaFER
|b hrv
|c HR-ZaFER
|e ppiak
|
| 100 |
1 |
|
|a Markovinović, Mariela
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Ispitivanje serijske zavisnosti u financijskim vremenskim nizovima :
|b završni rad /
|c Mariela Markovinović ; [mentor Zvonko Kostanjčar].
|
| 246 |
1 |
|
|a An Investigation of Serial Dependence in Financial Time Series
|i Naslov na engleskom:
|
| 260 |
|
|
|a Zagreb,
|b M. Markovinović,
|c 2018.
|
| 300 |
|
|
|a 28 str. ;
|c 30 cm +
|e CD-ROM
|
| 502 |
|
|
|b preddiplomski studij
|c Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
|g smjer: Obradba informacija, šifra smjera: 38, datum predaje: 2018-06-15, datum završetka: 2018-07-13
|
| 520 |
3 |
|
|a Sažetak na hrvatskom: U radu se pomoću teorije informacija i kombinatorike istražuje jesu li financijski
vremenski nizovi slučajni. Povrati dionica čine vremenski niz. Nad tim podacima poziva
se funkcija autokorelacije. Iz grafova se iščitavaju vrijednosti te se u skladu s tim
tumače. Podaci vezani uz ovaj rad ukazuju na prisutnost slučajnosti u povratima koji
se gledaju kao vremenski nizovi. Nakon prvotne provjere, vremenske nizove koje čine
povrati, pretvaraju se u binarne vremenske nizove. Nad njima se ponovno vrši analiza
jesu li slučajni. Ovoga puta to se čini pomoću kombinatorike, odnosno prebrojavanja
nula i jedinica. Rezultati su u suprotnosti s rezultatima koje daje autokorelacija. Vremenski
nizovi sastavljeni od nula i jedinica nisu slučajni.
|
| 520 |
3 |
|
|a Sažetak na engleskom: This paper uses theory of information and combinatorics to analyze if the financial time series are a random process. Returns of the stock make a time series. Over this data, autocorrelation function is called. The results are read and interpreted from the charts. Data from this paper show that returns are a random process. After that, time series made of returns are being converted to binary time series and combinatorics is used to analyze them. After that, zeros and ones are counted. Results are then different than the first ones. Time series that are made of zeros and ones is not a random process.
|
| 653 |
|
1 |
|a slučajan proces
|a autokorelacija
|a vremenski nizovi
|a kombinatorika
|
| 653 |
|
1 |
|a random process
|a autocorrelation
|a time series
|a combinatorics
|
| 700 |
1 |
|
|a Kostanjčar, Zvonko
|4 ths
|
| 942 |
|
|
|c Z
|
| 999 |
|
|
|c 49397
|d 49397
|